Системы следования за трендом в своей идейной основе имеют постулат технического анализа, гласящий: тенденция, начавшись, по всей вероятности будет стремиться развиваться и дальше, а не обращаться в свою противоположность. Трендовая система считаются самой устойчивой — торговля в направлении тенденции прогнозируема, наиболее надежна и потому прибыльна.
Для системы следования за трендом первоочередной задачей является определение наличия тренда на выбранном вами временном масштабе (например, недельном) и момента вхождения в рынок, то есть сигнала для открытия позиции, на более мелком масштабе (дневном или часовом).
Следующие тренду не торгуют, выполняя суровую повинность, и не имеют намерения произвести впечатление на окружающих. Они участвуют в этой игре, чтобы победить, и наслаждаются каждым ее моментом. Майкл Ковел. «Биржевая торговля по трендам».
Для определения тенденции используются трендовые индикаторы из богатого арсенала технического анализа. Очень важно использовать в своей системе ограниченное число хорошо понятных для вас индикаторов. Например, один основной и один-два подтверждающих.
К глубокому сожалению трейдеров, нет таких кирпичей, которые бы гарантировали эффект во всех случаях; нет секретных формул, способных обеспечить легкий успех. Лучшее, что мы можем сделать, — найти инструменты, которые нам помогут определить моменты, в которые вероятность того, что тренд начнется или закончится, чуть выше, чем обычно. Куртис Фейс. Путь Черепах.
Кстати, одним из «кирпичей» системы следования за трендом у «Черепах» были так называемые «прорывы». Так называют превышение ценой самого высокого максимума за определенное количество дней. Например, их «Система 1» давала сигнал на открытие длинной позиции в случае, если цена на один тик (минимально возможное изменение цены) превышала 20-дневный максимум. Должна заметить, что один тик для отечественного фондового рынка – слишком мало, чтобы классифицировать истинный прорыв (ложные прорывы упоминались в статье Анализ графиков), поэтому прежде чем открывать позицию, лучше дождаться закрытия свечи – красивая белая свечка станет подтверждением пробоя (подобная стратегия проиллюстрирована в статье Ценовой прорыв). При этом «черепахи» использовали дополнительный трендовый индикатор — скользящие средние.
Расчет прорывов становится более эффективным, когда сочетается с другими общими индикаторами тренда, такими, как система Дончиана, которая использует прорывы как сигналы входа и выхода, и скользящие средние для определения общего тренда. Куртис Фейс. «Путь Черепах».
Создавая свою трендоследящую торговую систему, очень важно помнить, что главным спутником тенденции является объем торговли! При восходящем тренде объем должен повышаться, когда цены растут. При нисходящей тенденции объем повышается, когда цены падают.
Трейдеров, успешно торгующих по тренду, обычно отличает королевское терпение. Рынок может колебаться в нудном боковике долгие месяцы, не давая возможности заработать. Но те, кто испытал восхитительное ощущение от устойчивого роста цены на свои акции во время тренда, ждать готовы. И их терпеливое ожидание зарождения тенденции обычно вознаграждается солидной прибылью.
Успешный инвестор не инвестирует на рынке все время – временами вы должны быть полностью в наличных. Если вы не уверены в направлении рынка – ждите. Джесси Ливермор.
Правила закрытия позиции в трендовой системе просты – позиция закрывается при явных признаках окончания тренда. И тут тоже на передний план из всех личных качеств трейдера выходит терпение. Для того чтобы не поспешить зафиксировать прибыль и дождаться окончания тренда, требуется выдержка. Ведь устойчивый тренд может длиться годами и способен сделать инвестора богачом. Хорошим помощником здесь может стать скользящий стоп-лосс, который периодически (но без суеты) нужно подтягивать (но не слишком плотно), по мере роста цены и прибыли. При этом спекулянты, предпочитающие быстро забирать прибыль, могут для этого обозначить в своей торговой системе определенные условия. Например, закрытие позиции (или частичное закрытие) при достижении ценой линии канала (можно с помощью ордера тейк-профит), чтобы опять открыть позицию (или увеличить имеющуюся) после коррекции, когда цена спустится к линии тренда.
В заключении предлагаю вам очень содержательный отрывок из замечательной книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»:
Если они (позиции) долгосрочные, моя цель состоит в том, чтобы держать их долгое время, пока цена на контракты не достигнет сильного уровня поддержки или сопротивления. Это план игры. Вроде просто. На самом деле следовать данному плану очень трудно. Вы должны закрыть глаза на новости и сильные откаты, перестать считать деньги на вашем счете до того, как закроете позицию. Должны, должны, должны… Мало людей обладают способностью удерживать прибыльную позицию в течении длительного времени. Поэтому победителей на бирже немного. Мой вам совет, прежде чем вступать в сделку, хотя бы приблизительно определите временные рамки удержания прибыльных позиций, а затем следуйте установке… Помните, большую прибыль рождает время. Итак, все, что нужно – терпение, терпение и еще раз терпение: нервным барышням не место на бирже.
Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса
