Индикатор Простое cкользящее cреднее SMA

Простое или арифметическое cкользящее cреднее (англ. simple moving average, SMA) широко используется трейдерами и техническими аналитиками. Мы не будем сейчас углубляться в формулы для расчета — Простая скользящая средняя в торговом терминале или программе MetaStock строится за секунды, а перейдем непосредственно к ее практическому применению в прибыльной торговле на фондовом рынке. SMA является очень полезным трендовым индикатором и своего рода справедливой ценой, назначенной самим рынком, а потому достаточно объективной. Основные правила работы со скользящими средними уже упоминались в предыдущей статье Скользящие средние (MA), в том числе и несколько торговых сигналов, помогающих заработать на бирже. Далее на графиках мы разберем и другие закономерности их поведения.

Периоды скользящих средних

Неправильный выбор порядка средней даст вам ложный сигнал, а значит, может привести к потерям. Эрик Найман, «Малая энциклопедия трейдера».

Так какой же период усреднения выбрать? Средняя с очень малым периодом дает слишком много ложных сигналов, а с очень большим — сильно опаздывает. Поэтому трейдеры используют в работе сразу несколько SМА с разными периодами усреднения. В качестве быстрой SМА чаще всего используется 5-дневная (количество рабочих дней в неделе), которая считается справедливой ценой. Эта линия на дневном графике помогает вовремя определить начало и завершение среднесрочного тренда.

• Если после восходящей тенденции вы наблюдаете черную свечку, закрывшуюся под пятой SМА, то рост цены, скорее всего, окончен (сигнал — продавать).
• Если после падения цена пробивает простую скользящую среднюю с пятым периодом, то снижение закончено и возникает тенденция к росту (сигнал — покупать).
• Если свечки расположены не над и не под, а непосредственно на линии SМА, то мы имеем дело с боковиком, во время которого можно отдохнуть от торговли…

*Дневной график Газпрома со скользящей средней SМА5, усреднение цен закрытия

Важно!

Старайтесь совершать сделки в направлении действующего тренда по цене, максимально приближенной в настоящий момент к средней или даже выгоднее этой цены. Если же вы все-таки совершили сделку по далекой от средней цене, хотя и по тренду, то это означает, что вы заключили ее только для того, чтобы что-то сделать. Руки, наверное, чесались (не удивляйтесь, у новичков весьма часто случается «чесоточная болезнь»). Эрик Найман, Малая энциклопедия трейдера.

По тому же календарному принципу часто используется 20-дневная линия  SМА, а в качестве длинной — всеобщая любимица 200-дневная скользящая средняя. Опытные мастера биржевой торговли обычно имеют свои собственные варианты и комбинации усреднения, которые были выбраны ими после долгого процесса тестирования. И используют в своей работе очень важный торговый сигнал — пересечение SMA.

Пересечение скользящих средних

Простая скользяща средняя — очень понятный и доступный индикатор. Одним из самых известных её сигналов для входа в рынок является пересечение линий. Давайте разберем на конкретном примере, как использовать этот принцип для прибыльной торговле акциями (и не только акциями). На графике цены ниже вы можете видеть две SМА: синяя линия построена по ценам закрытия, красная — открытия. Когда синяя линия пересекает красную вниз — мы наблюдаем падение цены с понижающим трендом. Когда синяя линия пробивает красную вверх — цены растут, тенденция восходящая. Также на графике хорошо видно, что по мере затухания тренда, цена становится все ближе к красной линии, а не к синей (для внимательного трейдера это повод подтянуть стопы поближе).

Две SМА, переплетенные между собой — плохие советчики, говорящие лишь о том, что рынок пока не может определиться с направлением (находится во флэте), но на тренде эти линии отлично показывают текущий коридор цен. Таким образом, на этом графике показаны две возможности заработать — одна от продажи, а другая от покупки и на каждой из них можно было сделать порядка 10% профита в течение одного месяца…

Две скользящие средние

Использование нескольких линий, например, 2 скользящих средних с разными периодами, даёт дополнительные возможности. В данном примере хорошо видно, что SMA10 может помочь в определении уровня установки стоп-лосса для тех торговых сигналов, которые были на примерах выше.

Также этот график демонстрирует важное правило — чем сильнее расхождение между скользящими средними, тем сильнее тренд. При затухании тенденции SMA начинают сходиться друг с другом.

Три скользящие средние

Медленная средняя (с бОльшим периодом) обычно показывает общее направление работы, а быстрая дает сигналы для покупки или продажи. А для более полной картины трейдеры используют 3 линии. Скользящая средняя с длинным периодом, такая как SMA200 (в оранжевом цвете на графике ниже), помогает определить состояние цены акции в календарном году. Действительно сильная бумага, которая может заинтересовать квалифицированного инвестора для пополнения своего инвестиционного портфеля, должна находиться выше SMA200.

Анализ простых скользящих средних

Анализ Простых скользящих средних удачно дополняет графический технический анализ, но важно соблюдать главное правило — работать по SMA только в тех случаях, когда они имеют четкое направление (вверх или вниз). Когда рынок находится во флэте и трейдер на графике видит дохлые средние, вяло переплетающиеся друг с другом, то он должен понимать, что в этот период нельзя торговать по трендовой торговой системе.

*Цена во флэте, рынок не определился с трендом

SMA хорошо подходит для анализа дневных и недельных графиков. Для часовиков и минутных графиков более точным будет применение индикатора Экспоненциальное среднее (EMA). Там же вы найдете практический пример того, как построить скользящую среднюю в своем торговом терминале.

Удачных вам трейдов!