Индикатор Индекс относительной силы RSI

Индекс относительной силы RSI — один из самых популярных осцилляторов у участников фондового рынка, сигналы которого бывают очень полезны для определения силы тренда, прогноза дальнейшего движения цены, а также при техническом анализе для принятия решения о совершении сделки. Разработал его Уэллс Уайлдер в 1978 году.

Этот индикатор отслеживает относительные изменения между повысившимися и понизившимися ценами за определенный период и прорисовывается в шкале 0-100%. Уайлдер использовал двухнедельное усреднение — 14 дней. Многие трейдеры (и я в том числе) сейчас используют 10-дневной период (две недели без выходных), считая его чуть более точным.

Покупки допустимы только после того, как спуск прекратился, и цена начала карабкаться вверх. Не надо строить из себя героя и пытаться поймать акцию на самом дне. Майк Беллафиоре. Один хороший трейд.

Торговые сигналы Индекса относительной силы

Дивергенция и конвергенция

Самыми сильными сигналами индикатора являются дивергенция и конвергенция. Эти понятия подробно разбирались на странице Опережающие индикаторы — осцилляторы. И на графике ниже хорошо видно, как дивергенция на индикаторе RSI нас предупреждает о том, что долгий восходящий тренд завершается и  разворачивается. И обратите внимание, что осциллятор предупреждает нас о возможном развороте намного раньше, чем сформировалась разворотная фигура графического анализа Двойная вершина.

Что в этом случае можно предпринять:

• Долгосрочные инвесторы, обнаружив такой сигнал на графике Индекса ММВБ, могут своевременно защитить свой капитал, обменяв паи ПИФов акций на паи облигаций и переждать падение без потерь.
• Самостоятельные инвесторы, удерживающие купленные акции, могут сохранить свою заработанную на тренде прибыль, подтянув плотнее стоп-лосс.
• Спекулянты, конечно же, могут открыть короткие позиции, в надежде, что поймали вершину рынка. Но это рискованно. В данном примере шортить допустимо при получении дополнительного сигнала, например, — пробоя поддержки, чтобы зашортить бумагу, когда цена вернётся протестировать поддержку снизу.

Модели разворота

График RSI имеет способность образовывать фигуры классического технического анализа, например, на нем можно провести линию тренда и канала или обнаружить фигуру «голова и плечи». На графике ниже — любопытная ситуация. Многонедельный нудный боковик, казалось бы, близко не предвещает роста. Но на RSI мы уже можем видеть сигналы, которые показывают, что быки начинают набирать силы и дают нам повод искать подходящую возможность для скорого входа в рынок:

• Во-первых, на графике индикатора вторая вершина выше первой.
• Во-вторых, мы можем построить на нем линию восходящего тренда.
• Ну и третий бычий сигнал — график индикатора оттолкнулся от 50% уровня.

Что в этом случае можно предпринять:

• Спекулянтам пора закрывать короткие позиции, не дожидаясь убытков по стопу. Этот график — недельный и при наличии на нем таких сигналов, можно искать возможность для открытия длинной позиции на более мелком масштабе — дневном или часовом (например, при пробое локального максимума). Но для начала открываться лучше только на половину предназначенной для сделки суммы. Смело увеличивать позицию можно только после пробоя ценой сильного сопротивления (синяя линия).
• Инвесторы, обнаружив такой сигнал на графике Индекса ММВБ, могут обменивать паи облигаций на паи индексного фонда или покупать  (докупать) акции (или паи) чтобы их капитал опять смог зарабатывать на росте рынка. Или, если это график одного эмитента, пополнить свой инвестиционный портфель его акциями.

Пересечение уровней перекупленности и перепроданности

Другая разновидность сигналов RSI — это пересечение уровней перекупленности и перепроданности. Во-первых, этот сигнал можно использовать в качестве фильтра, чтобы избежать довольно распространенной ошибки новичков — совершения сделки тогда, когда уже слишком поздно. Правила такого фильтра просты — не покупать, когда график индикатора находится в зоне перекупленности (близко к 100%) и не продавать, когда график RSI в зоне перепроданности, близкой к 0%. Сигналом же к совершению сделки (но при наличии дополнительных, подтверждающих сигналов), может быть выход из «проблемной» зоны:

Также осциллятор RSI помогает трейдерам определить силу действующего на рынке тренда. На графике ниже долгий и сильный восходящий тренд характеризуется стабильным ходом осциллятора в районе выше 50%:

Все вышесказанное совсем  не означает, что вы застрахованы от обмана индикатора. На сильном тренде RSI также, как и другие осцилляторы, может подавать ложные сигналы, поэтому будьте бдительны и при принятии решения о сделке используйте дополнительные сигналы и индикаторы. Например, скользящие средние.

PS

Осциллятор может и обмануть вас, и первым предупредить о смене тренда. Эрик Найман. Малая энциклопедия трейдера.