Задача торговой системы – проанализировать состояние рынка на текущий момент, и в случае выполнения заложенных в нее условий, подать сигнал на совершение сделки. То есть трейдер должен создать такую методику, которая, используя определенные инструменты, принимает за него, эмоционального, ранимого и уязвимого человека, аргументированные и хладнокровные решения.
Система предполагает автоматизированный подход к торговле и дисциплинированное выполнение сигналов. Принципиально важно, чтобы её алгоритм был конкретным, однозначным, не допускающим различных толкований и сомнений. Чтобы создать торговую систему, которая будет служить вам верой и правдой, важно четко сформулировать и записать правила, её составляющие или же оформить их в виде компьютерной программы, следуя главным принципам построения ТС.
Принципы построения торговой системы
Идея торговой системы
Для создания торговой системы, в первую очередь важно сформулировать ее основную идею. Идея должна быть рациональной и основываться на понятной вам закономерности поведения цены (например, следование тренду). Самые простые идеи на рынке всегда работают лучше, чем сложные! Секрет успешной системы – в ее простоте. Именно к такому выводу обычно приходят опытные трейдеры, испробовав все самые сложные стратегии и изощренные индикаторы. Важно понимать, что успешная идея торговой системы – это простая и ясная концепция. Большое количество правил или условий делает систему неповоротливой, а в трейдинге быстрота реакции чрезвычайно важна.
Торговые инструменты и стратегия
В момент создания своей системы вы должны уже определенно знать, какими инструментами (ценными бумагами) вы торгуете и какой торговой стратегии придерживаетесь. Например, если вы решили торговать низко ликвидными акциями (второго и третьего эшелонов), то для системы приоритетными станут данные фундаментального анализа, согласно которого будет создан портфель акций с высоким потенциалом роста на долгосрочную перспективу. Продают такие бумаги по мере достижения определенных ценовых ориентиров. В наши дни купить акции для долгосрочного инвестирования можно легко и быстро (для этого не требуется дополнительного программного обеспечения, которое необходимо спекулянтам). Для торговли высоколиквидными инструментами лучше подойдет богатый арсенал технического анализа.
Принципы управления риском
Также торговая система непременно должна включать ваши принципы управления риском и конкретную методику определения размера позиции. Это подразумевает, что все возможные риски будут обязательно просчитаны и минимизированы.
Условия для открытия позиции
Правила открытия позиции должны определять те подходящие моменты, когда вероятность прибыльной сделки высока, а уровень риска мал. То есть система должна однозначно определять ситуацию, при возникновении которой нужно совершать сделку и подавать при этом соответствующий сигнал. Нужно ли говорить, что сигналы к открытию у всех разные. Это и пробой сопротивлений, и отбой от поддержек (статья Анализ графиков), и сигналы определенных индикаторов (например осцилляторов), и пересечения скользящих средних, и ценовой прорыв, и еще многое другое… Каждый трейдер выбирает свой, понятный и проверенный способ. Например, для трендовой системы в первую очередь важно сформулировать именно признаки зарождения и окончания рыночного тренда (см. Модели разворота тренда), а уж затем – непосредственно сигнал к совершению сделки.
Условия для закрытия позиции
Правила закрытия позиции должны помогать эффективно фиксировать прибыль, если рынок двигается в нужную сторону (например, с помощью приказа тейк-профит), и защищать от излишних убытков в случае разворота рынка. На этом принципиально важном этапе определяется уровень выставления защитного приказа стоп–лосс, который не позволяет убыткам стать катастрофическими, если события обернулись против вашей сделки.
Условия сопровождения позиции
Условия сопровождения позиции предусматривают «скользящий стоп-лосс». То есть четкие критерии, по которым стоп-ордер будет изменяться, подтягиваясь к цене бумаги по мере роста вашей прибыли (например, следуя за линией тренда на определенном расстоянии и тд). И первый перенос стопа лучше делать после прохождения точки безубыточности.
Позитивное ожидание
Система должна иметь позитивное ожидание. Это означает, что средняя прибыль по сделкам за определенный период должна быть положительной, учитывая все издержки (Размер торгового капитала). Поэтому, как бы внушительно ни выглядела ваша система, если она приносит убытки, то после тестирования ее нужно менять!
Поставив перед собой реальные цели, победив свое нетерпение и жадность, можно создать надежную, рабочую ТС. Вы поймете, что создали ту самую, свою-собственную, родную методику по великолепному ощущению спокойствия и уверенности в своих силах. Вместе с персональной торговой системой приходит и психологический комфорт, и удовольствие от процесса биржевой торговли, а также осознание того, что вы занимаетесь своим делом.
Для меня самым важным уроком, полученным из этих интервью, является то, что совершенно необходимо брать на вооружение метод торговли, идеально подходящий индивидуальности каждого человека. Д.Швагер. «Новые маги рынка»
Но создать систему – это только полдела. Главное, – дисциплинированно следовать ее сигналам, что позволит вам сделать трейдинг надежным ремеслом, приносящим регулярные заработки.
Далее мы поговорим о Трендовой торговой системе.
Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса
